2:標題: 留言板 回應者: Jane 日期: 2009-06-14 20:23:55
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留言編號:=(#400)
怪老子, 你好,

我想請問怪老子你關於期貨對沖的問題, 期貨對沖有買入對沖和沽出對沖,兩種都是來做對沖價格升降的風險, 這是它們的好處,請問弊處是什麼呢? 如採用指數期貨做對沖有什麼弊處呢? 先謝謝你的答覆.感激!

不明人Jane上

怪老子回覆:這部份怪老子沒那麼熟ㄋㄟ。想得到的是:期貨對沖可以消除股價波動之風險,但是相反的也失去了上漲的機會。有時財務管理人員擔心價格波動而進行避險,可是萬一市場是變好,而不是變壞反而失去獲利機會,也常被不懂風險管理的老闆K得滿頭包。