2:標題: 風險與報酬 回應者: investmentya 日期: 2011-06-28 00:28:40
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留言編號:=(#2294)
您好,

拜讀您的大作, 獲益良多, 目前正在調整自己的資產配置..
請問您: 若有超過兩個投資組合有風險該如何計算標準差?

怪老子回覆:兩組一上的投資組合標準差計算
是先求出相互之間的共變數,然後全部加起來
之後再開根號。

S2(A-A) + S2(A-B) + S2(A-C)
+ S2(B-A) + S2(B-B) + S2(B-C)
+ S2(C-A) + S2(C-B) + S2(C-C)



==>S2(A-B)代表A/B的共變數